مدلسازی تأثیر شوکهای تولید ناخالص داخلی و هزینههای دولت بر درآمد و هزینه بانک (مطالعه موردی یکی از بانکهای کشور)

سودآوری یک بانک باید با سایر اهداف مالی مانند رشد درآمد و افزایش کیفیت دارایی ها هماهنگ باشد. در این رابطه علاوه بر در نظر گرفتن شرایط اقلام صورت مالی بانک مانند تغییرات تسهیلات و درآمدها و هزینه های کل باید به شرایط محیطی اقتصاد کلان نیز توجه کرد. برای دستیابی به بالابردن سطح اطمینان و کاهش ریسک در سیستم بانکی معمولا با استفاده از آزمون تنش[1] به بررسی ضررهای ناشی از سرایت بحران های بخش واقعی و بخش مالی به صورت مالی بانک می پردازند. در راستای کاهش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداری کشور، با تعمیم مدل استفاده شده در مقاله نیلی و همکاران (1391)، در این مقاله، علاوه بر استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زا برای نشان دادن واکنش درآمدها و هزینه های بانک به شوک های بخش واقعی و مالی، تحلیل آماری هم حرکتی چرخه های تجاری با اقلام صورت مالی یک بانک نمونه استفاده شده است. بررسی نتایج به دست آمده از مدل اتورگرسیو برداری تخمین زده شده برای درآمدها و هزینه های بانک نمونه تایید کرد که این متغیرها در حالتی که با شوک های بخش واقعی مواجه شوند واکنش شدیدی نشان می دهند. همچنین با توجه به رفتار سری های زمانی درآمد کل و هزینه های بانک به مقایسه پیش بینی حالت نرمال (مبنا) در مقایسه با حالت استرس(تنش) پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی تایید کرد در حالتی که متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، هزینه های دولت در یک سناریو تاریخی- فرضیه ای به صورت همزمان در سطح احتمال 5 درصد دچار نوسان شدید شده و منحنی سود خالص بانک دچار کاهش شدید برای دورهای آتی می شود. [1]- stress test